Au sein d’une banque de finance et d’investissement, refonte des calculs et processus de pilier 2 (ICAAP, ILAAP, stress tests).

Nous avons accompagné notre client sur l’ensemble du dispositif, de la définition de l’appétit au risque à la remise des rapports réglementaires, en passant par les calculs de risque crédit, marché, opérationnels et liquidité, incluant les corrélations et les stress tests. Nous avons ensuite pérennisé le processus par le déploiement de procédures et d’outils, ainsi que par la formation des opérationnels. Nous avons accompagné notre client jusqu’à l’audit de l’autorité de contrôle qui a validé le dispositif.

Au sein d’un département risque de crédit, dans un contexte d’activités très diversifiées, refonte des processus liés à la consolidation des expositions clients et aux obligations de connaissance des clients.

Pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires, nous avons formalisé les exigences de suivi des risques (contrats, opérations de marché) ainsi que les données clients nécessaires à ce suivi. Nous avons ensuite mené une sélection de solutions, en prenant en compte la capacité d’agréger des données de sources diverses, la fiabilisation des données (contrôles, pistes d’audit…) et l’accompagnement des processus de contrôle de risques.

Au sein d’une banque de finance et d’investissement, analyse et refonte des processus de lutte anti-blanchiment, intégrant les aspects risque, organisation et traçabilité.

Dans un contexte d’accroissement des risques sous contrainte de ressources, nous avons accompagné notre client dans le choix de ses outils et l’optimisation de sa charge de travail. La solution retenue permettait l’accroissement des paramètres pris en compte, l’automatisation des calculs de risque et la constitution d’une piste d’audit restituable sous forme de tableaux de bord.